Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Η Εταιρία > Διαχείριση Κινδύνου

Διαχείριση Κινδύνου
 Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση κινδύνου των χαρτοφυλακίων με στόχο την προστασία των μεριδιούχων των Αμοιβαίων κεφαλαίων. Η διαχείριση κινδύνου στοχεύει:    
  • στην αποτελεσματική και έγκαιρη μέτρηση των κινδύνων που απορρέουν από τις επενδύσεις των Αμοιβαίων κεφαλαίων
  • στην διασφάλιση ότι ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται είναι συνεπής με την αναμενόμενη σχέση απόδοσης / κινδύνου βάσει επενδυτικής στρατηγικής κάθε Α/Κ.

Η μέθοδος που ακολουθείται για την μέτρηση του κινδύνου στηρίζεται στη προσέγγιση βάσει μέγιστης δυνητικής ζημιάς (VaR), η οποία αποτελεί την εγκεκριμένη και πιο διαδεδομένη μεθοδολογία για την μέτρηση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου.

 Ο υπολογισμός της μέγιστης δυνητικής ζημιάς πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, ενώ επικουρικά σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιούνται υποθετικά σενάρια ακραίων μεταβολών των αγορών και αναλύεται ποσοτικά η επίδρασή τους στα χαρτοφυλάκια.
 
Συμπληρωματικά, χρησιμοποιούνται αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης κινδύνου όπως μεταβλητότητα, συντελεστής βήτα, διάρκεια (duration) και τυπική απόκλιση από το δείκτη αναφοράς.      

Ποιοί είμαστε
 
Πολιτικές Εταιρίας
 
Επενδυτική Προσέγγιση
 
Διαχείριση Κινδύνου
 
Οδηγία MiFID
 
Εταιρικά Νέα
 
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ